Если кто-то хотел научиться читать кластера и вообще погрузиться в объемно-кластерный анализ, но его пугает этот подход огромным кол-вом настроек, то в целом можно заменить кластера на индикаторы и работать от лимитного игрока.
Что нам показывает кластер? Исполненные Рыночные заявки. Следовательно, они сводились с лимитными заявками и мы можем распознать уровень лимитного покупателяпродавца. Можно будет возразить, что лимитника можно увидеть и по стакану и по тепловой карте, но у них есть свои минусы:
– стакан: может быть сниферский объем, когда заявку подкладывают и убирают, может стоять айсберг (объем на своем сервере, с которого сигнал идет на биржу.
– тепловая карта: у каждой карты своя настройка стакана и свой слепок. Мы знаем, что в стакане могут подкидывать лже объем, а значит и слепок может быть не верный. К тому же разные сервисы для фильтрации таких объемов слепки делают в разное время.
На кластерах же, мы сразу видим по какой цене появился объем, а по дельте можем определить покупки это были или продажи, лимитно защищают или бьют сразу рыночными ордерами.
Но если простыми словами: цена пришла вверх и там появились большие кластера покупок – значит защищает продавец. Цена пришла вниз и там появились продажи – защищает покупатель. И если взять это правило за основу, то можно через ряд индикаторов определить где стоит лимитный игрок.
Определяем фазу рынка.
Для начала нам нужно понять в какой фазе рынок, перекупленность или перепроданность. Кто-то использует для этого стохастик или rsi, но из прошлый статей мы помним, что нас интересует отклонение от средней, а значит можем использоваться Полосы Боллинджера или bb% с настройками 240 2 240 3.
Если же полосы вас отвлекают, то возьмите три cci с периодами 150 450 и 1800 и когда все сойдутся в одном месте – это будет подтверждением перекупленности или перепроданность. Для более быстрых сделок можно оставить только 150 и 450 период, в любом случае 450 будет показывать более старший ТФ и так же даст подсказку.
Определение лимитного игрока.
В этом вам поможет индикатор Кумулятивной дельты. И лучше его использовать на сервисе Spreadfighter , он бесплатный, рефералок там нет. Работает он в виде дивергенций и конвергенций с ценой. То есть:
-
Цена растет и создает первый экстремум, далее идет откат и потом возвращается к первому экстремуму, но не обновляет его, а CVD (кумулятивная дельта) свой экстремум обновляет, то есть показывает, что объема заходит в рынок больше, но цена стоит на месте и не растет. Явный признак лимитного сдерживания.
На часовом таймрейме, как и на других, ситуация будет точно такой же:
Отклонились от средней, стоим в перепроданности, лой цена не обновляет, а объемы заходят больше. Значит кто-то принимает в свои руки рыночные продажи и намечается разворот или торговля к возврату к средней по типу mean reversion.
2. Так же кумулятивная дельта может подсказать ложный пробой или нет.
Дополнительный аргументы.
Что еще из бесплатных индикаторов может нам помочь? Например индикатор Открытого интереса или MFI. Мне лично симпатизирует MFI т.к. он более точно показывает движение денег и на предыдущем примере ярко видно, как капитал стал утекать из биткоина:
А здесь мы видим как цена идет по ступенькам, как лимитный покупатель подставляет свои объемы и начинает разгонять цену, mfi ярко показывает вливание средств в актив.
Подводя итоги:
-
Определяем полпотолок рынка используя боллиджера или cci
-
Подключаем кумулятивную дельту
-
Находим дивергенцию или конвергенцию
-
В дополнение используем ОИ или MFI
Точка для входа будет объем или ордер блок первого экстремума. Таким образом будет короткий стоп и понятное место для лимитного ордера.
P.S.
Я вижу, как мои дорогие читатели изнемогают от желания увидеть реальную торговлю, показать свои сделки и может быть даже получить пару “сигнальчиков”. Я вас услышал, давайте это сделаем.
На этой неделе я сделаю счет и положу 100 долларов, думаю многие могут позволить себе такую сумму на счет, даже для тренировок. Настрою бота, который будет присылать сигналы на пробой болика, чтобы не мониторить рынок круглосуточно. Может быть даже получится записать видео. И поработаем в таком формате месяц.
Да! Если кому-то понадобится бот в телеграмме по пробою боллинджера, напишите в комментариях, я скину ссылку, бот конечно же будет бесплатным. А саму торговую систему можете взять из этого поста или из прошлых.
