Вот ТУТ я написал про наши работы и эта статья будет продолжением цикла с обучениемсоветамиопытом, назовите как удобно.
Часто новички обжигаются на фьючерсах и больших плечах и теряют свои депозиты. Начинается поиск новых стратегий, где можно попробовать сократить убытки. Часть из них приходит к торговле DCA. Простыми словами это торговля на усреднении, торговля на споте (ну или 2-3 плечом, чтобы точка ликвидации была очень далеко).
Отсюда возникает вопрос – где же искать вход в лонг, на каком таймфрейме работать и какой шаг усреднения использовать.
Сразу отмечу, что такая торговля подойдет спокойным людям и если у вас чешется рука зайти в рынок и вы не можете ни дня без сделочки – то лучше вовсе уйти из рынка.
Первое на что хочу обратить внимание – таймфрейм (далее ТФ). Сразу убираем шумные тф 1-3-5-15 минутки. Более надежнее будет работать на часе. Сделки будут редкие, но статически менее рискованные. Даже если пойдет просадка – ваш вход будет более удачным нежели вход на минутке. Давайте посмотрим на график:
Первое, на что я обращаю внимание и использую в основе всех подходов – это отклонение от среднего. Можете кидаться в меня помидорами, но если отклонение от среднего встречается во всех аспектах нашей жизни – в рынке это будет одно из главных условий. Индикатор полос Боллинджера с настройками 2402 2403 . Именно в этих местах отклонений и происходят интересные события в рынке. Он не даст вам точку входа, то покажет, когда рынок в лучше фазе на вход. Теперь нам необходимо найти Пол и Потолок рынка. Добавим следующий индикатор:
CCI или индекс товарного канала. Если взять стохастик, rsi то они похожи друг на друга, но cci показывает ситуацию чище и дает лучшее понимание. На скрине приведены два cci в одном поле с разным настройками. Берется период с рабочего тф, то есть с часового и второй период умножается на старший. На скрине второй период 4 часовой, более сглаженный показатель. И когда два периода встречаются в одном месте – это будет следующее условие для входа.
КСТАТИ
Если мы возьмем рабочий тф 15 минут, то можем использовать три индикатора в одном поле
Посмотрите как визуально становится более понятно, когда в перекупленности и перепроданности встречаются сразу несколько тф. Для примера вот вам график со стохастиком и рсай
В целом такой подход (встреча разных тф в одном месте) можно использовать и для скальпинга, но это уже более глубокий подход и потребуются дополнительные решения, поэтому мой совет для спокойной торговли это все же работа на часовом тф. Едем дальше.
Кстати внутренний боллинджер вы можете закрасить чтобы цена вас не отвлекала и следить только за теми местами, где цена делает пробой. Ну и если у нас есть возможность увидеть в стакан – грех будет не подключить его и настроить биды и аски, а еще лучше их дельту, чтобы видеть на сколько идет преобладание той или иной стороны. Таким образом, мы соединяем отклонение цены от своей средней + используем перекупленность и перепроданность с разных тф + видим лимитного игрока, кто защищает свои позиции.
Есть еще много разных дополнений, которые можно добавить (кумулятивная дельта, mfi, данные с блокчейна, ончейн переводы крупных кошельков и т.д.) Если вам понравится тема и такой формат, я продолжу и могу более широко раскрыть тему такого подхода в рынкам.